Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Αν η συνάρτηση κατανομής μίας τυχαίας μεταβλητης είναι συνεχώς διαφορίσιμη, τοτε η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας ορίζεται ως η παράγωγος της συνάρτησης κατανομής:
Μία συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας έχει τις εξής ιδιότητες:
 σχεδόν παντού σχεδόν παντού
 
Αντιστρόφως αν μία συνάρτηση  ικανοποιεί τις δύο παραπανω σχέσεις, τότε ορίζει ένα μέτρο πιθανότητας σύμφωνα με
 ικανοποιεί τις δύο παραπανω σχέσεις, τότε ορίζει ένα μέτρο πιθανότητας σύμφωνα με




