Εκτιμήτρια συνάρτηση
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Εκτιμήτρια συνάρτηση ή εκτιμητής στη στατιστική ονομάζεται μία συνάρτηση του τυχαίου δείγματος που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση μίας άγνωστης παραμέτρου μίας συνάρτησης κατανομής.
| Πίνακας περιεχομένων | 
[Επεξεργασία] Επιθυμητές ιδιότητες
Έστω θ η παράμετρος που θέλουμε να εκτιμήσουμε,  το τυχαίο δείγμα και Τ(Χ) ο εκτιμητής.
 το τυχαίο δείγμα και Τ(Χ) ο εκτιμητής.
[Επεξεργασία] Αμεροληψία
Ένας εκτιμητής λέγεται αμερόληπτος (unbiased), αν ισχύει
![\,E[T(X)]=\theta](../../../math/c/e/e/cee336cc7cc86705e951510225545582.png) , για κάθε θ. , για κάθε θ.
Αν
![\,E[T(X)]-\theta=:B(T(X))\neq 0](../../../math/f/4/1/f418d6b716afe208a8e76745bdb85586.png) , ,
ο εκτιμητής λέγεται μεροληπτικός (biased) και B(T(X)) μέσο σφάλμα (bias).
[Επεξεργασία] Αποτελεσματικότητα
Ένας εκτιμητής λέγεται αποτελεσματικός (efficient), αν έχει την ελάχιστη διασπορά μεταξύ των αμερόληπτων εκτιμητών.
[Επεξεργασία] Συνέπεια
Έστω  το τυχαίο δείγμα. Ένας εκτιμητής λέγεται συνεπής (consistent), αν συγκλίνει κατά μέτρο στην θ, δηλαδή:
 το τυχαίο δείγμα. Ένας εκτιμητής λέγεται συνεπής (consistent), αν συγκλίνει κατά μέτρο στην θ, δηλαδή:
 . .
Ο εκτιμητής λέγεται ισχυρά συνεπής (strongly consistent), αν συγκλίνει σχεδόν βέβαια στην θ, δηλαδή:
 . .

