Kointegration
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Kointegration er en beskrivelse af sammenhæng mellem ikke-stationære data-tidsserier. En ikke-stationær tidsserie er ofte beskrevet ud fra en såkaldt "unit-root" process.
"unit-root"-processer medfører at stød til tidsserien har permanent effekt.
Kointegration optræder når en lineær kombination af to eller flere ikke-stationære tidsserier danner en ny, stationær tidsserie.
Et eks. er følgende: a = b - c, hvor a er stationær og b og c er ikke-stationærer.
Typisk anvendt i økonomi er enkelte makro-økonomiske variable ikke-stationære, hvor en kombination af disse er stationære.
Her kan f. eks. være tale om opsparingen og den lange rente - som kan være ikke-stationære, men at sammenhængen er stationær.
[redigér] Litteratur
- Co-integration and error correction: Representation, estimation and testing, (1987) Econometrica 55(2): 251-276.
| Denne artikel om økonomi er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |

