Марковско свойство
от Уикипедия, свободната енциклопедия
В теория на вероятностите един случаен процес притежава Марковско свойство, ако условното разпределение на вероятността на бъдещите състояния на процеса при зададени текущо и минали състояния зависи само от текущото състояние и не зависи от миналите. С други думи, бъдещото състояние е условно независимо от миналите състояния (развитието на процеса). Процес, притежаващ Марковското свойство, се нарича Марковски процес.
От математическа гледна точка, ако X(t), t > 0 е случаен процес, според Марковското свойство :![\mathrm{Pr}\big[X(t+h) = y \,|\, X(s) = x(s), s \leq t\big] = \mathrm{Pr}\big[X(t+h) = y \,|\, X(t) = x(t)\big], \quad \forall h > 0.](../../../math/7/a/d/7ad721c51e3fd880f548cbfa67e80832.png)
Марковските процеси се приемат за хомогенни (по отношение на времето), ако :![\mathrm{Pr}\big[X(t+h) = y \,|\, X(t) = x(t)\big] = \mathrm{Pr}\big[X(h) = y \,|\, X(0) = x(0)\big], \quad \forall t, h > 0,](../../../math/1/a/9/1a97955e98197a3ef3212d0cfba0a752.png) В противен случай те са нехомогенни. Хомогенните Марковски процеси, обикновено по-прости от нехомогенните, представляват най-важният клас Марковски процеси.
 В противен случай те са нехомогенни. Хомогенните Марковски процеси, обикновено по-прости от нехомогенните, представляват най-важният клас Марковски процеси.
Най-популярните Марковски процеси са Марковските вериги, но не са малко и процесите, които се описват с Марковски процеси в непрекъснато време.
[редактиране] Виж още
[редактиране] Препратки
- доц. Д. Въндев, Записки по теория на вероятностите, Тема 16 Марковски вериги, (2002)

