Нормальний розподіл

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Нормальний розподіл
Збільшити
Нормальний розподіл

Нормальний розподіл (розподіл Ґаусса) — розподіл імовірностей випадкової величини, що характеризується щільністю ймовірності

f(x;\mu,\sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \, \exp \left( -\frac{(x- \mu)^2}{2\sigma^2} \right)

де μ — математичне сподівання, σ2дисперсія випадкової величини.

Нормальний розподіл виникає тоді, коли дана випадкова величина являє собою суму великого числа незалежних випадкових величин, кожна з яких грає в утворенні всієї суми незначну роль. Наприклад, відстань від влучення снаряду гармати до цілі при великій кількості пострілів характеризується саме нормальним розподілом.