Rinkos rizika
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
| |
Informacija šiame ekonominiame straipsnyje nėra sutvarkyta. Jei galite, prašome sutvarkyti šį puslapį. Tik tada bus galima ištrinti šį pranešimą. Priežastys, dėl kurių straipsnis laikomas nesutvarkytu, aiškinamos straipsnyje Nesutvarkyti straipsniai.. |
Rinkos rizika (en:market risk) – tai aktyvų vertės sumažėjimas dėl rinkos faktorių.
Į rinką įtakoja daug veiksnių, kuriuos sunku numatyti, stebėti, prognozuoti. Rinkos svyravimai pavaizduojami kreivėmis, indeksais ir kt.
Yra keturios standartinės rinkos rizikos formos:
- Fondų rizika (en:equity risk) – akcijų kainų svyravimai
- Dividendų rizika (en:interest rate risk) – dividendų svyravimai
- Pinigų rizika (en:currency risk) – pinigų kurso svyravimas
- Prekių rizika (en:commodity risk) – prekių kainų svyravimai.
Dažnai fondų ir prekių rizika apjungiama į vieną kategoriją – kainų riziką.
Įvertinti rinkos riziką dažnai naudojama vertės pokyčio rizika angl. Value at Risk žymima VaR rizikos įvertinimo metodika.
Mažinti rinkos riziką naudojamas poziciniai limitai ar limitus VaR portfeliui. Poziciniai limitai leidžia apriboti atskirų elementų pozicijas.

